Global COT Flow
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2022-05-16-24,593.00-5.25
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2022-05-1623,863.00-49.99
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2022-05-164,882.0013.19
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2022-05-1675,719.005.24
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2022-05-16-478,683.00-35.09
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2022-05-1671,856.0020.65
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2022-05-16-173,585.000.72
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2022-05-16-217,371.007.65
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2022-05-16-99,079.00-11.53
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2022-05-16-27,087.00-224.55
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2022-05-16-39,157.00-31.09
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2022-05-16-47,773.00-4.81
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2022-05-1660,464.0060.85
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2022-03-1414,693.00-2.89
Agricultural Product COT
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2022-05-16340,584.005.67
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2022-05-16898,499.001.38
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2022-05-1653,995.00-2.02
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2022-05-1610,412.00-61.69
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2022-05-1666,447.00-12.09
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2022-05-16-13,379.00-65.66
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2022-05-1679,436.0020.15
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2022-05-1642,251.00-11.64
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2022-05-16442,004.008.39
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2022-05-16170,188.00-2.39
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2022-01-10626.00-18.38
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2022-05-165,410.0011.48
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2022-05-1610,140.00-2.95
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2022-05-1616.00-93.80
Energy
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2022-05-16689,506.003.64
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2022-05-17194,348.0024.93
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2022-05-16-179,352.00-1.60
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2022-05-1613,042.0011.90
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2022-05-1680,568.006.78
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2022-05-17-89,905.001.39
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2022-05-16382,239.00-9.22
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2022-05-1640,955.00-17.43
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2022-05-16-6,836.00-2.35
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2022-05-168,900.0032.13
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2022-05-16-47,467.00-13.35
Last Update: 2022-05-21
資料來自美國商品期貨交易委員會(CFTC)、美國洲際交易所有限公司(ICE)以及倫敦金屬交易所(LME)的大額持倉交易人報告(COT,Commitments of Traders)。CFTC 與 ICE 於美國時間每週五發佈當週週二的倉位分佈情況,LME 則於每週三發布上週週五的倉位分佈情況。(若遇國定假日則會延後發布)
CFTC、ICE 的 COT 報告分為「整合式報告」及「非整合式報告」。前者將交易者分成 Commercial(避險者)與 Large Speculators(投機者);後者則市場交易者則劃分成生產商、掉期交易商、管理基金、其他。
針對不同類型的商品,關注的報告有所不同。金融商品方面,市場以關注「整合式報告」為主,M 平方以投機者減去避險者計算出 “COT 籌碼指數“,代表市場大戶的多空看法。因為避險者多與市場反向操作以避險,而投機者不參與實務銷售,交易僅用於賺取實質價差報酬,與市場同向。原物料商品方面,「非整合式報告」中的管理基金持倉數也是觀察重點。
LME 的 COT 報告則將市場交易者劃分成投資公司 / 信貸機構、投資基金、其他金融機構,以及商業交易商。我們特別關注投資基金的持倉數據,藉此觀察避險基金、私募股權基金等專業資金管理者的整體操作方向。